Fisher Hipótese Investindo Da Forex

Hipótese de Fisher A hipótese de Fisher é que, a longo prazo, a inflação e as taxas de juros nominais se movem juntas, o que significa que as taxas de juros reais são estáveis ​​a longo prazo. Isso também é chamado de efeito Fisher. Foi formulado por Irving Fisher. A equação de Fisher é: onde i é a taxa de inflação n é a taxa de juros nominal e r é a taxa de juros real. Se a hipótese de Fisher estiver correta (o efeito de Fisher é real), então n e eu nos movemos juntos, o que significa que r (a taxa de juros real) é estável no longo prazo. A equação acima é uma aproximação. A diferença entre esta e a equação absolutamente correta é muito pequena, a não ser que a taxa de juros ou inflação seja muito alta, ou está sendo aplicada durante um longo período de tempo. A afirmação precisa é: Isso também pode ser expresso usando a composição contínua. Efeito do pescado BREAKING DOWN Fisher Efeito A equação do efeito Fisher reflete que a taxa de juros real pode ser tomada subtraindo a taxa de inflação esperada da taxa de juros nominal. Nesta equação, todas as taxas fornecidas são combinadas. O efeito Fisher pode ser visto cada vez que você vai ao banco, a taxa de juros que um investidor tem em uma conta de poupança é realmente a taxa de juros nominal. Por exemplo, se a taxa de juros nominal em uma conta de poupança for 4 e a taxa de inflação esperada for 3, então o dinheiro na conta de poupança está crescendo em 1. Quanto menor for a taxa de juros real, mais tempo levará aos depósitos de poupança. Para crescer substancialmente quando observado a partir de uma perspectiva de poder de compra. Taxa de juros nominal e Taxa de juros real As taxas de juros nominais refletem o retorno financeiro que um indivíduo obtém quando ele ou ela deposita dinheiro. Por exemplo, uma taxa de juros nominal de 10 por ano significa que um indivíduo receberá 10 adicionais de seu dinheiro depositado no banco. Ao contrário da taxa de juros nominal, a taxa de juros real considera o poder de compra na equação. No efeito Fisher, a taxa de juros nominal é a taxa de juros real proporcionada que reflete o crescimento monetário acolchoado às horas extras para uma determinada quantia de dinheiro ou moeda devida a um credor financeiro. A taxa de juros real é o montante que reflete o poder de compra do dinheiro emprestado, pois cresce as horas extras. Importância no fornecimento de dinheiro O efeito de Fisher é mais do que apenas uma equação: mostra como a oferta monetária afeta a taxa de juros nominal e a taxa de inflação em tandem. Por exemplo, se uma mudança na política monetária dos bancos centrais empurrasse a taxa de inflação do país a aumentar em 10 pontos percentuais, a taxa de juros nominal da mesma economia seguiria e aumentaria 10 pontos percentuais também. Nesta perspectiva, pode-se supor que uma mudança na oferta monetária não afetará a taxa de juros real. No entanto, refletirá diretamente as mudanças na taxa de juros nominal.